Una muestra de tamaño \(n=4\) viene de \(\mathrm{Unif}(0,\theta)\) con \(\theta=10\). Se sabe que \(E[\max X_i]=\tfrac{n}{n+1}\theta\). ¿Cuánto vale el sesgo de \(\max X_i\) como estimador de \(\theta\)?
Un estimador \(\hat\theta\) es una regla \(T\), función de la muestra aleatoria \(X_i\), que produce un valor con el que se aproxima un parámetro desconocido \(\theta\) de la población.