Ejercicio · ZW-COVARIANZA-001 · ★☆☆ Básico
\(E[X]=2,\ E[Y]=3\) y \(E[XY]=7\). Calcula \(\operatorname{Cov}(X,Y)\).
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- B. \(1\)
Explicación
Se usa \(\operatorname{Cov}(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]=7-6=1\). Error típico: quedarse con \(E[XY]\) sin restar el producto de las medias.
Repasa el concepto: Covarianza
La covarianza \(\operatorname{Cov}(X,Y)\) de dos variables \(X\) y \(Y\) mide si tienden a desviarse de sus esperanzas \(E\) en el mismo sentido o en sentidos opuestos: es la esperanza del producto de sus desviaciones.
\[\operatorname{Cov}(X,Y)=E\big[(X-E[X])(Y-E[Y])\big]\]
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