Ejercicio · ZW-COVARIANZA-004 · ★☆☆ Básico
Si \(X\) e \(Y\) son independientes con \(E[X]=2\) y \(E[Y]=5\), ¿cuánto vale \(\operatorname{Cov}(X,Y)\)?
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- C. \(0\)
Explicación
Con independencia \(E[XY]=E[X]E[Y]=10\), y la covarianza es \(10-10=0\).
Repasa el concepto: Covarianza
La covarianza \(\operatorname{Cov}(X,Y)\) de dos variables \(X\) y \(Y\) mide si tienden a desviarse de sus esperanzas \(E\) en el mismo sentido o en sentidos opuestos: es la esperanza del producto de sus desviaciones.
\[\operatorname{Cov}(X,Y)=E\big[(X-E[X])(Y-E[Y])\big]\]
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